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Modèle de Black-Sholes
Modèle mathématique servant à déterminer la valeur de contrats d’option, à partir notamment du cours et de la volatilité du sous-jacent, du taux d’intérêt sans risque, ainsi que du prix d’exercice et de l’échéance de l’option.
1) Les plus connus de ces modèles sont le modèle de Black et Scholes ou modèle de Black-Sholes (Black-Scholes option pricing model) et le modèle binomial (binomial option pricing model), utilisé dans le modèle Cox-Ross-Rubinstein. Chacun des modèles comporte un certain nombre de variantes.
2) Au Canada, on emploie beaucoup modèle d’évaluation du prix des options, qui s’explique vraisemblablement par la volonté de faire référence explicitement au prix, comme le fait le mot pricing dans le terme anglais, alors que les termes évaluation ou valorisation signifient précisément la détermination du prix.
Traductions
Synonymes et variations
- Méthode de valorisation des options
- Méthode d'évaluation des options
- Modèle binomial
- Modèle Cox-Ross-Rubinstein
- Modèle d’évaluation du prix des options
- Modèle de Black et Scholes
- Modèle de valorisation des options
- Modèle d'évaluation des options